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Exposure Management.

Marktrisikomanagement für Industrie und Handel.

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Ablauf Referenzprojekt

Ablauf Referenzprojekt


Erklärung des Projektablaufs anhand eines Referenzprojekts der
SPARC Performance Concepts GmbH.

Case Study Projektablauf
Schritte und Ablauf anhand eines Referenzprojekts

Exposure Management Beratungs- und Managementprojekt

Branche: Automobilzulieferindustrie

Umsatz: EUR 2.180 Mio.

EBIT: EUR 223 Mio.

Schritt 1: Pilot Projekt
Erfassung der wichtigsten Faktoren der Marktexposure
Details anzeigen

Projekt KickOff

Versammlung aller relevanten Unternehmensvertreter an einem runden Tisch.

Ergründung der Grundposition des Unternehmens und Hinterfragung von Risiko- und Erfolgsfaktoren.

Einzelgespräche

Einzelgespräche mit Vertretern aus Einkauf, Verkauf, Finanz, Controlling, Risikomanagement und Geschäftsführung.

Erfassung der wichtigsten Vertragspartner und Preismodelle.

Datenerhebung

Erfassung des vorhandenen Datenmaterials aktuell und historisch.

Abstimmung Aussagen Fachabteilungen - aktuelle und historische Daten - Geschäftszahlen.

Datenanalyse

Überführung von Daten und Exposurepositionen in ein Exposure Marktprofil.

Verarbeitung in ein Long-/Short Profil des Unternehmens.

Anwedndung von Exposure Analysetools.

Feedbackscheleifen

Präsentation der Ergebnisse der Exposure Basis Analyse an Fachabteilungen.

Abstimmung und Einarbeitung von Änderungen.

Finalisierung des gemeinsamen, fundierten Exposure Profil des Unternehmens.

Empfehlungen

Paralleles Erfassen von Empfehlungen hinsichtlich Organisation, Reporting, Vertragswesen, Chancen-/Risiken und weiterführenden Potenzialen.

Endbericht

Präsentation der Endergebnisse an den Auftraggeber (Vorstand, Geschäftsführer, Bereichsleitung).

Diskussion weiterführender Maßnahmen.

Auswertungen

Ergebnis

Märkte mit Einfluss auf Exposure:
Aluminium, Kupfer, Zinn, Nickel, Stahl, Edelstahl, Kunststoffe, Platin, Palladium, Strom, Diesel, USD, GBP und näher zu untersuchende Vorprodukte und Legierungen.

Historischer Einfluss:
Zwei Jahre zurückliegender Verlust aus USD i.H.v. EUR 75 Mio.
Nicht abschätzbarer Verlust aus dem Energiebereich über die letzten 4 Jahre.

Risikokennzahlen vorab:
Value At Risk (y) rd. EUR 425 Mio.
Exposure rd. EUR 1.000 Mio.

Ergebnis der Organisationsanalyse:
Aktuell kein aktualisiertes Risikoprofil vorhanden.
Kommunikation Einkauf - Verkauf - Finanz mangelhaft.
Fehlende Reporting Infrastruktur in Bezug auf Marktrisiko.
Keine Risiko-Policy, kein Risiko-Handbuch.
Mangelnde Datenbasis aufgrund Holdingstruktur.
Aufsichtsrat informiert sich nicht über Marktrisikoposition.
Keine Strategie in Bezug auf Marktrisiko vorhanden.
Einfluss exogener Marktkräfte auf Ergebnis von Fachabteilungen unterschätzt.
Kein abgestimmtes/einheitliches Bild zu Exposure Profil.

Zusammenfassung:
Marktergebnis hochrelevant

Empfehlung:
Einrichtung Kontrolle und Steuerung der Exposure

Schritt 2: Exposure Basisanalysen
Analyse des Marktprofils des Unternehmens
Details anzeigen
Analysierte Unternehmensteile

Holding

Werk

Untersuchte Organisationseinheiten

Beschaffung

Vertrieb

Finanz

Wichtigste Industriemetalle

Aluminium

Kupfer

Zinn

Nickel

Stahl

Sonstige Rohstoffe

Edelstahl

Kunststoffe

Platin

Palladium

Strom

Weitere Märkte aus Verträgen und Preismodellen

Diesel

USD

GBP

div. Vorprodukte tba.

div. Hilfsstoffe tba.

Long-/Short Modell

Exposure Profil aktuell/fortlaufend/historisch

Set an Risiko- und Value-Kennzahlen

Exposure Profile
EBIT, market result, ratio
Liquidity VaR ratio

Ergebnis

Exposure:
EUR 1.027 Mio.

VaR95 (1y):
EUR 425 Mio.

VaR95 (1m):
EUR 133 Mio.

Kommentar Preismodelle:
Potenziale aus Verträgen und Preismodellen

Kommentar Marktposition:
Potenziale aus Marktposition des Unternehmens

Kommentar Exposure Management:
Potenziale aus aktiver Exposure Steuerung

Kommentar Sonstiges:
Risiko aus fehlender Information für Unternehmen und Management

Schritt 3: Exposure Information und Daten
Schaffung einer adäquaten Datenbasis
Details anzeigen

Datenprojekt

Zusammenführung der Daten aus Werken und Standorten in Holding-Datenpool.

Fortlaufender Import von Daten aus Einkauf, Verkauf, Finanz, Controlling, Logistik, Lagerverwaltung, Buchhaltung in ein zentrales Holding Data Warehouse für Exposure.

Exposure Toolset

Anschluss der Unternehmensdaten an das Exposure Management Toolset.

Setup Risiko Profil, Positionbuch, Risikomatrix, Sensitivitätsansalysen, Pre-Warning System, Marktet Radar, Trendfollowing- und Signalling Tools etc..

Exposure Intranet

Einrichtung eines Rollenbezogenen Exposure Intranets zur Förderung von Bewußtsein und Kommunikation.

Automatisierter Datenaustausch Fachabteilungen - Finanz - Management.

IR- und AdHoc Tool

Schaffung einer Schnittstelle für IR-Abteilung.

Automatisches Meldewesen bei Grenzerreichung und Barrierenüberschreitungen.

Prognosefunktionalität für Ergebnis und Märkte.

Set an Berichten aus Exposure Reporting für die Integration in den Risikoanhang des Geschäftsberichts.

Exposure Toolset

Anschluss der Unternehmensdaten an das Exposure Management Toolset.

Setup Risiko Profil, Positionbuch, Risikomatrix, Sensitivitätsansalysen, Pre-Warning System, Marktet Radar, Trendfollowing- und Signalling Tools etc..

Bericht für den Aufsichtsrat

Umsetzung eines zusammengefassten Aufsichtsberichts mit allen relevanten Risikokennzahlen.

Sensitivity clustering
Current market positions long short
Value at risk horizont

Ergebnis

Einrichtung Datenpool aus Werken, Standorten und Holding
Exposure Datawarehouse

Transparenz und Wahrnehmung
Gemeinsame Zahlensicht

Verantwortung und Haftung
Einbindung und Information relevanter Entscheidungsträger

Schritt 4: Exposure Organisation - Marktrisiko Policy
Festlegung der unternehmensweiten Risikoausrichtung
Details anzeigen

Risiko Strategie

Diskussion des Geschäftsmodelles und des Exposure Profils mit der Geschäftsführung.

Festlegung von Organisationszielen und Entwicklungshorizonten zur Exposure Management Einführung im Unternehmen.

Fixierung der Unternehmensausrichtung in Hinblick auf Chancen-/Risikoprofil.

Risiko Policy

Schriftliche Niederschrift der Risiko Policy.

Individuelle Definition der Risiko Policy für unterschiedliche Organisationseinheiten.

Risiko Handbuch

Anfertigung eines unternehmensweiten Risikohandbuchs als Richtlinie für OEs.

Definition von Reporting, Instrumentarium, Verantwortlichkeiten, Pouvoires, Kontrollen und Prozessen.

Risiko Prozess

Implementierung eines Marktrisikoprozesses.

Festlegung von Periodicals.

Definition der einzelnen Schritte und Dokumentation zu vordefinierten Geschäftsfällen in Bezug auf Exposure.

Exposure Management Setup

Einrichtung der Basisinfrastruktur in Hinblick auf Reporting und Instrumentarium.

Setup der Finanzinfrastruktur mit Hausbank und alternativen Anbietern.

Schulung der Fachabteilungen.

Exposure Management Rollout

Begleitung in der Implementierung der einzelnen Entwicklungsschritte.

Ergebnis

Strategie
Definierte Risiko Strategie

Grundlage
Organisatorische Grundlage für Exposure Management

Haftungsfrage
Definition Verantwortlichkeiten nach Innen und Aussen

Schritt 5: Umsetzung Optimierungsansätze
Begleitung der Umsetzung von Potenzialen

Kurzfristig EUR 53m


Langfristige Exposure Potenziale EUR 239m


Potenzial kostenseitig EUR 132m pa


Potenzial ertragsseitig EUR 159 pa


Potenzial strategisch EUR 203m pa


Details anzeigen
Impact Kostensenkung
Impact Ertrasgssteigerung
Impact Strategie

Ergebnis

Market savings potential (3m)
EUR 53 Mio.

Market savings potential (27m)
EUR 239 Mio.

Cost savings potential (pa)
EUR 132 Mio.

Earnings potential (pa)
EUR 159 Mio.

Strategic potential (pa)
EUR 203 Mio.

Schritt 6: Passives Exposure Management
Mandat - fortlaufende Betreuung des Kunden

Fortlaufende Services

Reporting Service

Reporting Mandat für wöchentliche Berichtsauslieferung

Advisory und Moderation

Regelmäßige Strategie-Workshops mit der Geschäftsführung.

Ansprechpartner für Fachabteilungen in Exposure Fragen.

Moderation von internen Risiko Meetings im Bereich Währungen und Rohstoffe.

Unterstützung der Einkaufsabteilungen im Verhandlungsprozess.

IT Service

Anpassung und Betreuung des Exposure Data Warehouse.

Integration neuer Geschäftsfälle und Preismodelle.

Softwareseitige Wartung der Infrastruktur.

Schritt 7: Aktives Exposure Management
Mandat - fortlaufende aktive Betreuung des Kunden

Fortlaufende Services

Market Watch

Beobachtung der Exposure Struktur des Kunden.

Beobachtung von Märkten.

Vorbereitung von Handlungsvorschlägen.

Aufzeigen von risikolosen Einsparungspotenzialen (z.B. durch Nutzung von Terminspreads).

Definierter Exposure Manager

Eigener Ansprechpartner in Exposure Fragen.

Pre Warning

Automatisches Aufzeigen relevanter Verschiebungen in der Exposurestruktur und in wichtigen Märkten.

Mehrstufiges Warnsystem.

Vorbereitung von Maßnahmen.

Ergebniseffekte

Kurz- bis mittelfristige Effekte durch Exposure Management

Exposure Management effects
Schritt 8: Externes Exposure Management
Ausblick

Weiterführende Services

Eigenständiges Management einer Teilexposure

Angedacht: Automatisierte Übernahme des Edelmetallbereichs innerhalb vordefinierter Risikoparameter

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(siehe AGBs)

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